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Méthodes d’estimation et d’approximation pour l’analyse des modèles de risque

Thèse 2022 Français

Résumé

Dans ce travail, nous considérons le problème de l’approximation de la probabilité de ruine d’un modèle de risque classique avec réclamations larges en utilisant la méthode de stabilité forte, lorsque la distribution des réclamations est inconnue. Les réclamations étant des variables positives, nous proposons une approche semi-paramétrique pour estimer la fonction de perte associée à cette distribution. Tout d’abord, une distribution paramétrique de départ (distribution de Champernowne généralisée) est utilisée pour transformer les données initiales. On applique ensuite à l’échantillon issu de la première étape l’estimateur à noyau asymétrique Beta, pour éviter le problème des effets de bord. Des études comparatives, basées sur des simulations et des données réelles, de la borne de stabilité sur la probabilité de ruine, sont effectuées entre l’approche semi-paramétrique et la méthode non

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Import, S. (2022). Méthodes d’estimation et d’approximation pour l’analyse des modèles de risque.

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