Limit Theorem for a Rough Differential Equation with a Negative Long-Range Random Coefficient

Résumé

Abstract We consider an ordinary differential equation driven by rough paths, in the T. Lyons sense \cite{Ly}, depending on a small parameter and with a negative long-range random coefficient. We establish sufficient conditions under which the solution of this ordinary differential equation converges to the solution of a stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion with Hurst parameter \(H\in( \frac{1}{4},\frac{1}{2})\), depends on the asymptotic behavior of the covariance function of the random coefficient.

Citer ce document

Accès au document

Texte intégral en lecture en ligne, réservé aux abonnés SPHAERO et aux membres de l'institution. Se connecter

Voir l'article sur le site de la revue

Auteur(s)

Statistiques

Consultations : 1

Téléchargements : 0