MODÈLE MARKOVIEN D’OCTROI DE CRÉDIT BASÉ SUR LE PRINCIPE WIN-WIN EN MICROFINANCE

Résumé

Cette thèse propose une approche mathématique rigoureuse pour modéliser les trajectoires des emprunteurs en microĄnance à travers des chaînes de Markov avec revenu. LŠobjectif central est de concevoir des contrats de crédit viables à la fois pour lŠinstitution prêteuse et pour lŠemprunteur Ů selon un principe win-win intégré au cœur même de la structure probabiliste. Trois types de contrats sont développés : un contrat individuel à Ądélisation, un prêt solidaire à exclusion réversible, et un mécanisme à double sanction sociale. Pour chaque modèle, une analyse stationnaire des comportements, un calcul explicite du Ćux de revenu actualisé (FRETA), et une interprétation économique approfondie sont proposés. LŠensemble forme un cadre décisionnel original, combinant incitations dynamiques et contraintes comportementales. Ce travail se distingue par sa capacité à uniĄer trois dimensions Ů stochastique, économique et éthique Ů dans une modélisation analytique complète. En guise dŠouverture, la thèse suggère une extension vers les POMDPs (Processus Décisionnels Markoviens Partiellement Observables) et lŠintégrale de Choquet pour capter lŠambiguïté et la croyance subjective dans lŠévaluation du risque.

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