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Modeling Volatility Regimes of the BRVM10 Index: Hidden Markov and Markov-Switching GARCH Approaches

Article scientifique 2025 Anglais

Résumé

Citer ce document

N’Dri, A., Kouaho, K., TIECOURA, K., KOUAKOU, A., MAGNANE, V. (2025). Modeling Volatility Regimes of the BRVM10 Index: Hidden Markov and Markov-Switching GARCH Approaches. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7757253/v1

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Auteur(s)

Aubin Yao N’Dri Kouadio Jean Claude Kouaho Koffi Donatien TIECOURA Auguste Konan KOUAKOU Viohoké Serge-Pacôme MAGNANE

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